|
Как рассчитать необходимую
сумму депозита. Мои первые шаги.
Конечно это несколько
субъективные цифры, но вы можете подставить
другие. И это сумма минимального депозита.
От чего зависит
необходимый размер депозита:
- (p) От процента депозита которым вы
будете рисковать согласно правилу по
управлению капиталом;
- (L) От размера ограниченных убытков:
это расстояние от точки входа до точки
Stop-Loss. Здесь отмечу что
Stop-Loss уровень может изменяться после
открытия позиции только в сторону
уменьшения убытков.
- От временных интервалов, на которых вы
работаете. Это следствие п.п. 2. Можно,
например, при работе на дневных интервалах стопы
ставить дальше, чем на часовых интервалах.
- От характера рынка: находится ли рынок в
коридоре цен (во флэте) или в тренде,
сильно подвижен или слабо. Если
работать по тренду - риск меньше и
следовательно правило по управлению
капиталом можно взять менее строгое.
- От тактики: консервативная, средняя,
агрессивная.
- Что-то еще есть.
Формула для вычисления
необходимой суммы депозита
Deposit = L*100/p,
Пример 1 (для работы на 5min -
15min интервалах EUR/USD в тренде):
L = 25
пунктов. Для позиции 100'000$ это 250$
p = 5 процентов;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
250$*100/5 =
5'000$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Пример 2 (для работы на 1h - 4h
интервалах EUR/USD в тренде):
L = 50
пунктов. Для позиции 100'000$ это 500$
p = 5 процентов;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
500$*100/5 =
10'000$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Пример 3 (для работы на Daily
интервалах EUR/USD в тренде):
L = 100
пунктов. Для позиции 100'000$ это 1000$
p = 5 процентов;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000$*100/5
= 20'000$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Теперь остановимся
на каждом пункте по порядку.
Правило по управлению
капиталом: в одной сделке можно рисковать
не более чем на 5 процентов вашего
капитала (депозита). Эта цифра должна бы
быть 2 процента, но на данном этапе я решил
ограничиться 5-ю процентами. Вообще это
больше вопрос личных предпочтений.
Как правильно ограничить
потери (установить ордер Stop-Loss)? Еще раз
повторюсь, что это зависит от временных
интервалов, на которых вы работаете, от
характера рынка и от тактики (см. п.п. 3-5)
По поводу временных интервалов
- тут каждый сам для себя решает как
работать. И удаленность стопа тоже нужно
выбирать по своему опыту. Я привел в
примерах цифры для тех интервалов, на
которых уже начал немного ориентироваться.
Как определить, что рынок в
коридоре цен? На этот вопрос отвечает А.Элдер:
"Если вы не уверены,
находится рынок в коридоре цен или в тренде,
то вспомните, что профессионалы
предполагают существование коридора цен,
пока не доказано обратное".
Считается, что на нетрендовом рынке работать
труднее, поэтому и соотношение риск/прибыль
возрастает, а следовательно нужно
увеличивать соотношение между размером
депозита и суммой которой вы рискуете,
вплоть до того, чтобы вообще воздержаться
от входа в нетрендовый рынок.
В коридоре цен я бы установил p
= 3 процента, тогда
Пример 1' (для работы на 5min -
15min интервалах EUR/USD во флэте):
L = 25
пунктов. Для позиции 100'000$ это 250$
p = 3 процента;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
250$*100/3 =
8'333$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Пример 2' (для работы на 1h - 4h
интервалах EUR/USD во флэте):
L = 50
пунктов. Для позиции 100'000$ это 500$
p = 3 процента;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
500$*100/3
=~ 17'000$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Пример 3' (для работы на Daily
интервалах EUR/USD во флэте):
L = 100
пунктов. Для позиции 100'000$ это 1000$
p = 3 процента;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1000$*100/3
=~ 33'000$ - сумма необходимого депозита для
работы с указанными параметрами.
Выводы
Как видим,
чем меньше депозит имеется в наличии у
трейдера, тем на меньших временных
интервалах он должен работать, чтобы не
прогореть, т.е. чтобы дать тактике "лечь
на крыло". Соответственно, если у
трейдера нет возможности работать на малых
интервалах, то ему требуется взять побольше
депозит иначе все будет зависеть от случая.
Когда после хорошей работы
накапливается больший капитал, это совсем
не значит, что нужно увеличивать размер
стоп-лоса. Можно просто увеличивать
количество лотов в работе (постепенно). Ну и
размеры ограничения стоп-лосов я выбирал
максимальные - конечно могут быть меньше, а
может у кого-то даже больше, тогда просто
используйте формулу и получите свои
результаты.
Еще хочу отметить то, что чем
больше временные интервалы (например Daily),
тем более точным получается технический
анализ и чем меньше временные интервалы (например
5min) тем больше шумов и случайных,
необъяснимых движений цены можно наблюдать.
Также рынок более непредсказуем в
американскую сессию и более предсказуем в
европейскую сессию. То есть с малым
депозитом (а значит на малых временных
интервалах) работать сложнее на
американской сессии.
И еще одна выдержка из книги А.
Элдера:
"Независимо от того,
насколько выгодной представляется сделка,
пропустите ее, если она требует более
удаленных мер предосторожности".
________________________________________________________
Это мои соображения как начинающего,
поэтому
с нетерпением жду ваших отзывов и
конструктивной критики.
Ведь надо было с чего-то начать - вот я и
начал.
Пишите в форум
или мне на e-mail: fx-class@narod.ru
| 